Td Sequenzielles Handelssystem

8 TD Sequential von Tom DeMark Eingereicht von Vaibhav am August 7, 2009 - 06:45. Auch ich habe nicht in der Lage, die Regeln auf der Grundlage dieser 2 pdf-Dateien vollständig zu verstehen. Gemäß meinem Verständnis haben einmal 9 aufeinander folgenden Bars einen Handel Setup gebildet, dann ein Countdown beginnt und wir nehmen den Handel nach dem 13. bar perfektioniert, rechts So haben wir beide warten, die richtige Setup von einem 13 Welle Coundown zu bilden, gefolgt vor Tatsächlich die Einleitung eines Handels auf der Grundlage dieser Indikator können Sie bitte werfen Licht auf diese Thank You Vaibhav Geschrieben von Benutzer am 7. August 2009 - 06:53. und lassen Sie mich hinzufügen, dass, wenn Trendlinien und dieser Indikator von tom demark scheint interessant zu sein, würde ich gerne die anderen Indikatoren von Tom demark zu sehen hier hinzugefügt, wie tom demark gleitenden Durchschnitt und tom demark Bereich Projizieren - die beide helfen zu projizieren Zukunft, In allen habe ich gelesen, dass es 17 Indikatoren von Tom Demark. Beeindruckend. Verfasst von Marie am 8. August 2009 - 12:53 Uhr. Ich habe das Buch über Daytrading-Optionen durch die DeMarks. Die Autoren weisen darauf hin, dass die sequentiellen Setups von selbst gehandelt werden können, solange das Qualifikationsmerkmal in Bezug auf die 6. Bar erfüllt ist. Andernfalls verwenden Sie die Countdown-Methode. Sie sagen, die Methoden können in jedem Zeitrahmen (auch 1 Minute) verwendet werden, sollte aber so im Rahmen eines Trends in einem längeren Zeitrahmen erfolgen. Es besteht auch die Gefahr, dass der mit 9 bezeichnete Balken nicht der letzte in der Sequenz ist. Ich denke, ein Test ist erforderlich, um das Verhältnis von profitable Trades, in verschiedenen Zeitrahmen zu bestimmen. Eingereicht von Edward Revy am August 10, 2009 - 14:46. Ausgezogen noch eine weitere Variante des Indikators und vereinfachte Beschreibung: TD Sequentielles Trading Indicator (Countdown 038 Exit) I. Trading Indikator Entwickler: Thomas DeMark. TD sequentiell. Konzept: Trendumkehr mit Erschöpfungspunkten. Quelle: (i) DeMark, T. R. (1994). Die neue Wissenschaft der technischen Analyse. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. (ii) Kaufman, P. J. (2005). Neue Handelssysteme und Methoden. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des TD-Sequentialmusters nur bei Zeitausgängen (TD Sequential ist eine Marke von Market Studies, LLC). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Es werden Baumstufen in Tabelle 1 (Setup, Intersection und Countdown) erläutert. Trade Entry: Es gibt drei Eintrag Methoden, die in der Tabelle 1 erklärt werden. Wir wenden die 2. Methode an. Long Trades: Geben Sie auf den Schließen, wenn Closei gt Closei 4 Short Trades: Geben Sie auf die schließen, wenn Closei lt Closei 4. Index: i Aktuelle Bar. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 33 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: CountdownLength amp TimeIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Quelle: (i) DeMark, T. R. (1994). Die neue Wissenschaft der technischen Analyse. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. (ii) Kaufman, P. J. (2005). Neue Handelssysteme und Methoden. TD Sequential: Setup Long Trades: Mindestens 9 aufeinanderfolgende Closures sind niedriger als die entsprechenden Closures 4 Börsentage früher (Closei lt Closei 4 Index: i Current Bar). In dem Fall, in dem today8217s gleich oder größer ist als die nahe 4 Börsentage vorher, muss das Setup wieder beginnen. Short Trades: Mindestens 9 aufeinander folgende Closures sind höher als die entsprechenden Closures 4 Börsentage früher (Closei gt Closei 4 Index: i Current Bar). In dem Fall, in dem today8217s gleich oder kleiner als die letzten 4 Handelstage ist, muss das Setup erneut beginnen. Hinweis: Jeder Tag in einer Rückblickperiode ist ein Handelstag. TD Sequential: Intersection Long Trades: Der Höchstwert eines Tages am oder nach dem 8. Tag des Setups ist größer oder gleich dem niedrigen Wert eines jeden Tages 3 oder mehr Tage früher. Diese Regel versichert, dass die Preise geordnet zurückgehen. Short Trades: Der Tiefstand eines Tages am oder nach dem 8. Tag des Setups ist niedriger oder gleich dem High von jedem Tag 3 oder mehr Tage früher. Diese Regel versichert, dass die Preise ordnungsgemäß voranschreiten. TD Sequential: Countdown Long Trades: Sobald das Setup und die Kreuzung erfüllt sind, zählen wir die Anzahl der Tage, an denen die Schließung niedriger ist als die niedrigen 2 Tage früher (Closei lt Lowi 2 Index: i Current Bar). Die Tage, die diese Anforderung erfüllen, müssen nicht in einer Reihe sein. Wenn der Countdown 13 erreicht, ist der Countdown abgeschlossen und wir erhalten ein Kaufsignal, wenn nicht eine der folgenden Bedingungen auftritt: (a) Gleichzeitig wird ein neuer Setup gebildet, während der Countdownvorgang stattfindet (b) Höchste Intraday-High, die während der Setup-Phase aufgetreten ist. Short Trades: Sobald das Setup und die Kreuzung erfüllt sind, zählen wir die Anzahl der Tage, an denen die Schließung höher ist als die hohen 2 Tage zuvor (Closei gt Highi 2 Index: i Current Bar). Die Tage, die diese Anforderung erfüllen, müssen nicht in einer Reihe sein. Wenn der Countdown 13 erreicht, ist der Countdown abgeschlossen und wir erhalten ein Verkaufssignal, es sei denn, eine der folgenden Bedingungen tritt auf: (a) Gleichzeitig wird ein neuer Setup gebildet, während der Countdownvorgang stattfindet (b) Niedrigste intraday low, die während der Setup-Phase aufgetreten ist. Standardwerte: SetupLength 9 SetupLookBack 4 IntersectionLookBack 3 CountdownLength 13 CountdownLookBack 2 Empfindlichkeitstest: CountdownLength 5, 25, Schritt 1 Es gibt drei Methoden der Eingabe: (a) Geben Sie am Ende des Tages ein, an dem der Countdown abgeschlossen ist (b) Lang Trades: Geben Sie am Schließen ein, wenn Closei gt Closei 4 Short Trades: Geben Sie auf den Schließen, wenn Closei lt Closei 4 (c) Lange Trades: Geben Sie auf den Schließen, wenn Closei gt Highi 2 Short Trades: Geben Sie auf die schließen, wenn Closei lt Lowi 2 Index: i Aktuelle Leiste. In diesem Test wenden wir die Methode 2 an. Time Exit: n. Tag am Schluss, n TimeIndex. TD Sequentielle Trading-Strategie (Setup 038 Countdown) I. Trading Strategy Entwickler: Thomas DeMark. TD sequentiell. Konzept: Trendumkehr mit Erschöpfungspunkten. Quelle: (i) DeMark, T. R. (1994). Die neue Wissenschaft der technischen Analyse. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. (ii) Kaufman, P. J. (2005). Neue Handelssysteme und Methoden. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des TD-Sequentialmusters (TD Sequential ist eine Marke von Market Studies, LLC). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Es werden Baumstufen in Tabelle 1 (Setup, Intersection und Countdown) erläutert. Trade Entry: Es gibt drei Eintrag Methoden, die in der Tabelle 1 erklärt werden. Wir wenden die 2. Methode an. Long Trades: Geben Sie auf den Schließen, wenn Closei gt Closei 4 Short Trades: Geben Sie auf die schließen, wenn Closei lt Closei 4. Index: i Aktuelle Bar. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 33 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: SetupLength amp CountdownLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Quelle: (i) DeMark, T. R. (1994). Die neue Wissenschaft der technischen Analyse. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. (ii) Kaufman, P. J. (2005). Neue Handelssysteme und Methoden. TD Sequential: Setup Long Trades: Mindestens 9 aufeinanderfolgende Closures sind niedriger als die entsprechenden Closures 4 Börsentage früher (Closei lt Closei 4 Index: i Current Bar). In dem Fall, in dem today8217s gleich oder größer ist als die nahe 4 Börsentage vorher, muss das Setup wieder beginnen. Short Trades: Mindestens 9 aufeinander folgende Closures sind höher als die entsprechenden Closures 4 Börsentage früher (Closei gt Closei 4 Index: i Current Bar). In dem Fall, in dem today8217s gleich oder kleiner als die letzten 4 Handelstage ist, muss das Setup wieder beginnen. Hinweis: Jeder Tag in einer Rückblickperiode ist ein Handelstag. TD Sequential: Intersection Long Trades: Der Höchstwert eines Tages am oder nach dem 8. Tag des Setups ist größer oder gleich dem niedrigen Wert eines jeden Tages 3 oder mehr Tage früher. Diese Regel versichert, dass die Preise geordnet zurückgehen. Short Trades: Der Tiefstand eines Tages am oder nach dem 8. Tag des Setups ist niedriger oder gleich dem High von jedem Tag 3 oder mehr Tage früher. Diese Regel versichert, dass die Preise ordnungsgemäß voranschreiten. TD Sequential: Countdown Long Trades: Sobald das Setup und die Kreuzung erfüllt sind, zählen wir die Anzahl der Tage, an denen die Schließung niedriger ist als die niedrigen 2 Tage früher (Closei lt Lowi 2 Index: i Current Bar). Die Tage, die diese Anforderung erfüllen, müssen nicht in einer Reihe sein. Wenn der Countdown 13 erreicht, ist der Countdown abgeschlossen und wir erhalten ein Kaufsignal, wenn nicht eine der folgenden Bedingungen auftritt: (a) Gleichzeitig wird ein neuer Setup gebildet, während der Countdownvorgang stattfindet (b) Höchste Intraday-High, die während der Setup-Phase aufgetreten ist. Short Trades: Sobald das Setup und die Kreuzung erfüllt sind, zählen wir die Anzahl der Tage, an denen die Schließung höher ist als die hohen 2 Tage zuvor (Closei gt Highi 2 Index: i Current Bar). Die Tage, die diese Anforderung erfüllen, müssen nicht in einer Reihe sein. Wenn der Countdown 13 erreicht, ist der Countdown abgeschlossen und wir erhalten ein Verkaufssignal, es sei denn, eine der folgenden Bedingungen tritt auf: (a) Gleichzeitig wird ein neuer Setup gebildet, während der Countdownvorgang stattfindet (b) Niedrigste intraday low, die während der Setup-Phase aufgetreten ist. Standardwerte: SetupLength 9 SetupLookBack 4 IntersectionLookBack 3 CountdownLength 13 CountdownLookBack 2 Empfindlichkeitstest: SetupLength 5, 25, Schritt 1 CountdownLength 5, 25, Schritt 1 Es gibt drei Methoden der Eingabe: (a) Geben Sie am Ende des Tages ein, an dem die Countdown ist abgeschlossen (b) Long Trades: Geben Sie auf dem Schließen, wenn Closei gt Closei 4 Short Trades: Geben Sie auf dem Schließen, wenn Closei lt Closei 4 (c) Long Trades: Geben Sie auf dem Schließen, wenn Closei gt Highi 2 Short Trades: Geben Sie auf Die schließen, wenn Closei lt Lowi 2. Index: i Aktuelle Bar. In diesem Test wenden wir die Methode 2 an. Pattern Exit: Die aktuelle Position wird aufgelöst, sobald das neue Setup abgeschlossen ist und der Preis den am weitesten entfernten Preis nicht überschreitet. Stop Loss Exit: Long Trades: Der Unterschied zwischen dem Schließen an der Einstiegsleiste und dem Tief des niedrigsten Tages des Musters wird vom Tief des niedrigsten Tages abgezogen. Short Trades: Der Unterschied zwischen dem High des höchsten Tages des Musters und dem Schließen an der Einstiegsstange wird dem Hoch des höchsten Tages hinzugefügt. Hinweis: Um einen Stop-Loss zu aktivieren, muss das Schließen die berechneten Werte überschreiten. SetupLength 5, 25, Schritt 1 CountdownLength 5, 25, Schritt 1