Exponential Moving Average Adaptive Algorithmus

Der Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) - Technikindikator wird verwendet, um einen gleitenden Durchschnitt mit geringer Empfindlichkeit gegenüber Preisreihengeräuschen zu konstruieren und ist durch die minimale Verzögerung für die Trenddetektion gekennzeichnet. Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch "Marter Tradingquot" entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile der verschiedenen Glättungsalgorithmen für Preisreihen ist, dass zufällige Preissprünge das Auftreten falscher Trendsignale zur Folge haben können. Auf der anderen Seite führt die Glättung zu der unvermeidlichen Verzögerung eines Signals über Trendstopp oder Änderung. Dieser Indikator wurde zur Beseitigung dieser beiden Nachteile entwickelt. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Kalkulation Um den aktuellen Marktzustand zu definieren, hat Kaufman den Begriff des Wirkungsgrades (ER) eingeführt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) aktueller Wert des Wirkungsgrad-Signals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Zeitraum vorher Rauschen (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i - 1)), N) aktueller Rauschwert, Summe Absolute Werte der Differenz zwischen dem Preis der aktuellen Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) dazu tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es etwas mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet: EMA (i) Preis (d. h. ) SC EMA (i - 1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA-Glättungskonstante, n Periode des exponentiellen EMA (i-1) vorherigen Wertes von EMA. Das Glättungsverhältnis für den schnellen Markt muss für EMA mit Periode 2 (schnelles SC 2 (21) 0.6667) sein, und für den Zeitraum von keinem Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 (301) 0.06452). Somit wird die neue Wechselglättungskonstante eingeführt (skalierte Glättungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schnell SC - langsames SC) langsam SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0,06425 Für einen effizienteren Einfluss der Berechnungsformel: AMA (i) Preis (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach Umlagerung (I) - AMA (i) AMA (i) aktueller Wert von AMA AMA (i1) vorheriger Wert von AMA SSC (i) I) aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante. Fractal Adaptive Moving Average Fractal Der adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt und basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average, in dem der Glättungsfaktor berechnet wird Basierend auf der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihen. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die für Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, können auf dieses Kennzeichen angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. (I) FRAMA (i - 1) FRAMA (i) aktueller Wert von FRAMA Preis (i) aktueller Preis FRAMA (i - 1) vorheriger Wert von FRAMA A (i) Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Exponentieller Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) aktuelle fraktale Dimension EXP () mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, daß, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisänderungen in geraden Linien keine exponentielle Glättung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel sieht aus wie das. FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 1) FRAMA (i1) Preis (i) I. e. Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung ausführt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (HöchstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) Länge HöchstPreis (I) aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice (i) aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N2 (i) N (Länge, i Länge) N3 (i) N (2 Länge, I) Adaptive Moving Average (AMA) Die Adaptive Moving Average (AMA) - Studie ähnelt dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), außer dass der AMA eine skalierbare Konstante anstelle einer festen Konstante verwendet, um die Daten zu glätten. Die Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: C ist eine Glättungskonstante, wobei C & sub2; (N & sub1;) und N eine Zahl ist, die verwendet wird, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu approximieren. C liegt zwischen 0 und 1. Um beispielsweise eine EMA mit ähnlichen Eigenschaften zu einem 10-bar einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, verwenden Sie N 10. Daher ist C 2 (101) 211 0,1818. Die Formel für den AMA ist: Wo SC skalierbare Konstante Die AMA verwendet zwei Konstanten auf der Grundlage einer schnellen EMA (kurze Rückblickperiode) und einer langsamen EMA (lange Rückblickperiode). Die skalierbare Konstante, die einen Bereich zwischen 0 und 1 hat, gewichtet die AMA-Berechnung zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten durch Einstellen der Konstanten. Diese Gewichtung orientiert sich am Marktrichtungsgrad relativ zur Marktvolatilität. Je höher der Grad der Trends am Markt ist, um so mehr verschiebt sich die Gewichtung zur schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnittskonstante. Wenn sich der Markt in Überlastung bewegt, verschiebt sich die Gewichtung auf die langsame exponentielle gleitende Durchschnittskonstante. Die skalierbare Konstante nutzt ein Markt-Effizienz-Verhältnis, um den Grad der Entwicklung durch den Markt zu bestimmen. Das Verhältnis ist die Richtung relativ zur Flüchtigkeit. Richtung ist die Differenz zwischen den aktuellen Bars zu schließen und die enge N Bars zurück. Volatilität ist der Unterschied zwischen jedem nahen über N Stäbe zurück. Der absolute Wert jeder Differenz wird summiert: ER Abs (RichtungVolatilität) wobei, Richtung Preis (heute) Preis (N Stäbe zurück) Hierbei handelt es sich bei der Volatilitätsmessung um die Summe aus dem Absolutbetrag der einen Balkenunterschreitung über den Rückblick Die Voreinstellung für N beträgt 10 bar. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte ähnlich sind (dh der Markt tendiert), ergibt sich das Verhältnis 1. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte nicht ähnlich sind (dh der Markt in der Überlastung ist), nähert sich das Verhältnis 0. Das Wirkungsgradverhältnis ist Verwendet, um zwischen den beiden Konstanten aus den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten (schnell und langsam) zu skalieren. Die Standardwerte sind 2-bar und 30-bar EMAs. Daher sind die Standardkonstanten wie folgt: Fast 2 (21) und Slow 2 (301) Fast 0.6667 und Slow 0.0645 Die Formel für die Gewichtung oder Skalierung der Konstante lautet wie folgt: ER (Fast Slow) Slow oder die Standardversion ist ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Wie bereits erwähnt, wird der ER auf 1 zulegen und die skalierbare Konstante auf die Fast-Konstante in der obigen Formel gewichtet werden. Wenn sich der Markt in der Überlastung befindet, wird ER 0 erreichen und die skalierbare Konstante wird auf die Slow-Konstante gewichtet. Schließlich ist das Ergebnis aus der obigen Formel quadriert. SC (ER (Fast Slow) Slow) 2 Dies bewirkt, dass der AMA flach wird, wenn sich der Markt in der Überlastung befindet, weil der ER sich Null nähert und die resultierende Glättungskonstante eine sehr kleine Zahl ist.