Trading System Performance Kennzahlen

Performance-Metriken Dies sind einige der Metriken, die ich bei der Bewertung eines Handelssystems betrachte. Die Interpretation dieser Metriken wird auf der Grundlage der Art des Systems (Trend vs mittlere Reversion) und die Person whos Handel variieren. Ich trage MR und bevorzuge einen hohen Sieg. Exposition ist nicht so wichtig, so dass ich dont dagegen bin in Geld zu bleiben, wie ich für Signale warten. Ich suche nach Systemen, die sehr niedrige Volatilität haben und ich werde sogar Leistung opfern, wenn es bedeutet, dass ich nachts besser schlafen kann. Win - Prozentsatz der Trades mit einem Nettogewinn gt 0. Über 60 ist gut. Je höher desto besser. Durchschnittlich 8211 durchschnittliche Rendite aller Trades. Offenbar so hoch wie möglich MaxDD 8211 max. Prozentsatz intraday Drawdown. Wichtig als isolierte Zahl, aber die Dauer der DD ist ebenso wichtig. Was ist schlimmer: Ein 20-Drawdown, dass 2 Wochen dauert oder ein 5 Drawdown, die 4 Monate dauert CAR 8211 annualisierten Prozentsatz zurück. RAR - CAR geteilt durch Exposition. RAR berücksichtigt die Zeit. Sharpe Ratio - Maßnahmen der risikoadjustierten Kapitalrendite. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ist groß. R 2 8211 misst die Geradenpassung der Eigenkapitalkurve. Ergebnis kann überall von 0 bis 1 sein. Mit einer 1 bedeutet 100 Fit der Equity-Kurve auf eine gerade Linie. Je weniger Drawdowns das System hat den höheren R 2. DVR - kombiniert R 2 und Sharpe Ratio durch Multiplikation. Diese David Varadis Idee sehen sein ausgezeichnetes Blog. Wiederherstellungsfaktor - Nettogewinn dividiert Max System Drawdown. Misst, wie schnell sich das System von Drawdowns erholt. Je höher desto besser, definitiv über 2. Gewinn-Faktor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Gewinn der Verlierer. Über 2 ist großartig. Über 3 ist ausgezeichnete Payoff Ratio durchschnittlichen Verlust. Über 1 bitte. Durchschn. Max günstige Exkursion MFE ist der maximale Gewinn, den der Handel hatte, bevor der Handel geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von der durchschnittlichen positiven Entwicklung des Handwerks. Durchschn. Max Adverse Excursion MAE ist der maximale Verlust, den der Handel hatte, bevor der Trade geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von dem durchschnittlichen Verlust, den der Handel macht. Trades 8211 Anzahl der Trades. Wichtig zu betrachten. Wie oft muss ich dieses Ding handeln, um Geld zu verdienenInterpretieren eines Strategie-Performance-Bericht Die heutigen Marktanalyse-Plattformen können Händler, um eine Trading-System-Performance schnell überprüfen und bewerten ihre Effizienz und potenzielle Rentabilität. Diese Leistungsmesswerte werden typischerweise in einem Strategieleistungsbericht, einer Zusammenstellung von Daten basierend auf unterschiedlichen mathematischen Aspekten einer Systemleistung, angezeigt. Ob hypothetische Ergebnisse oder tatsächliche Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die verwendet werden können, um ein Handelssystem zu bewerten. Trader oft eine Präferenz für die Metriken, die für ihre Trading-Stil nützlich sind. Während die Händler können natürlich auf eine Zahl gravitieren - insgesamt Reingewinn. Zum Beispiel - ist es wichtig, viele der Leistungsmesswerte zu verstehen und zu überprüfen, bevor Sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems treffen. Zu wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen, können Händler helfen, objektiv analysieren Systeme Stärken und Schwächen. (Vor dem Hintergrund unseres Trading Systems Tutorials.) Strategie Performance Reports Ein Strategie Performance Report ist eine objektive Bewertung einer Systemleistung. Eine Reihe von Handelsregeln kann auf historische Daten angewendet werden, um zu bestimmen, wie sie während des angegebenen Zeitraums durchgeführt worden wäre. Dies wird Backtesting genannt und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Handelssystem testen möchten, bevor es es auf den Markt bringt. Die meisten Marktanalyseplattformen ermöglichen Tradern, einen Strategieleistungsbericht während Backtesting zu schaffen. Händler können auch Strategie-Performance-Berichte für tatsächliche Handelsergebnisse. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Leistungsübersicht aus einem Strategieleistungsbericht, der eine Vielzahl von Leistungsmetriken enthält. Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgeführt, die entsprechenden Berechnungen finden Sie auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades, Long Trades und Short Trades. Abbildung 1 - Die Vorderseite eines Strategieleistungsberichts ist die Leistungsübersicht. Die in diesem Artikel identifizierten Kennzahlen werden unterstrichen. Zusätzlich zu der in Abbildung 1 dargestellten Leistungsübersicht können Strategieleistungsberichte auch Handelslisten, periodische Renditen und Leistungsdiagramme enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht über die getätigten Geschäfte, einschließlich der Art des Handels (lang oder kurz), des Datums und der Uhrzeit, des Preises, des Nettogewinns, des kumulierten Gewinns und des prozentualen Gewinns. Die Handelsliste erlaubt den Händlern, genau zu sehen, was während jedes Handels geschah. Durch das Betrachten der periodischen Retouren für ein System können Trader die Performance in tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Segmente aufteilen. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum. Händler können schnell beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel die kumulativen Gewinne (oder Verluste) von Bedeutung sind. Das Betrachten eines Handelstages oder einer Handelswoche ist nicht so bedeutend wie das Betrachten der monatlichen und jährlichen Daten. Eine der schnellsten Methoden zur Analyse des Strategieleistungsberichts ist das Leistungsdiagramm. Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Wegen von einem Balkendiagramm, das einen monatlichen Nettogewinn, eine Eigenkapitalkurve zeigt. So oder so, die Performance-Grafik bietet eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Händler schnell feststellen, ob ein System bis zu Standards durchführt. Abbildung 2 zeigt zwei Leistungsdiagramme: eine als Balkendiagramm des monatlichen Nettogewinns die andere als Eigenkapitalkurve. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Charting Your Way to Better Returns.) Abbildung 2 - Jede Performance-Grafik repräsentiert die gleichen Handelsdaten in verschiedenen Formaten. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen über eine Trading-System-Performance enthalten. Während alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den ursprünglichen Umfang auf fünf Schlüsselperformance-Kennzahlen zu beschränken: Gesamtgewinn Profitfaktor Percent Profitables durchschnittliches Trade Net Profit Maximum Drawdown Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für die Prüfung eines potenziellen Handelssystems oder die Bewertung Ein Live-Handelssystem. Gesamt Nettogewinn Der Gesamtgewinn repräsentiert die untere Zeile eines Handelssystems über einen bestimmten Zeitraum. Diese Kennzahl wird berechnet, indem der Bruttoverlust aller verlierenden Trades (einschließlich Provisionen) vom Bruttogewinn aller Gewinntrades subtrahiert wird. In Abbildung 1 wird der Nettogewinn wie folgt berechnet: Während viele Händler den Gesamtgewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung verwenden, kann die Metrik allein trügerisch sein. An sich kann diese Kennzahl nicht bestimmen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems basierend auf der Höhe des anhaltenden Risikos normalisieren. Während sicherlich eine wertvolle Metrik, insgesamt Nettogewinn im Konzert mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden sollte. Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für die gesamte Handelsperiode. Diese Leistungsmetrik bezieht sich auf die Gewinnmenge pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins ein rentables System angeben. Als Beispiel zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist. Dies wird berechnet durch Division des Bruttogewinns durch den Bruttoschaden: Dies ist ein angemessener Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzielt. Wir alle wissen, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erleiden müssen. Die Profitfaktor-Metrik hilft Händler, zu analysieren, inwieweit Gewinne größer sind als Verluste. Die obige Gleichung zeigt den gleichen Rohertrag wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert für den Bruttoverlust. In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor von weniger als einem Ergebnis führt. Das wäre ein verlorenes System. Percent Profitable Der prozentuale Gewinn ist auch bekannt als die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Diese Kennzahl wird berechnet, indem die Anzahl der Gewinntrades durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. In dem in Figur 1 gezeigten Beispiel wird der prozentuale Gewinn wie folgt berechnet: Der ideale Wert für die prozentuale Rentabilität der Metrik hängt vom Stil des Traders ab. Trader, die in der Regel für größere Bewegungen, mit größeren Gewinnen gehen, benötigen nur einen niedrigen prozentualen gewinnbringenden Wert, um ein Gewinnsystem beizubehalten. Dies ist, weil die Gewinne, die gewinnen (die profitabel sind) sind in der Regel recht groß. Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern. So wenig wie 40 von Gewinnen konnten profitabel sein und noch ein sehr rentables System produzieren, weil die Handel, die gewinnen, dem Trend folgen und typischerweise große Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel für einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday-Händler und insbesondere Scalper. Die schauen, um kleine Menge auf jedem möglichem Handel zu gewinnen, während das Risiko einer ähnlichen Menge eine höhere prozentige rentable Metrik erfordert, um ein gewinnendes System zu verursachen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Gewinne Trades neigen dazu, nahe an Wert für die verlierenden Trades, um voraus zu sein, muss es ein deutlich höherer prozentualer Gewinn sein. Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Gewinn relativ klein ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Durchschnittlicher Handelsgewinn Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems: er repräsentiert den durchschnittlichen Geldbetrag, der pro Trade gewonnen oder verloren gegangen ist. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der Geschäfte geteilt wird. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet: Mit anderen Worten, wir könnten erwarten, dass jeder Handel, der durch dieses System generiert wird, 452,79 betragen wird. Dies berücksichtigt sowohl Gewinn und Verlust Trades, da sie auf dem gesamten Nettogewinn basiert. Diese Zahl kann von aoutlier, ein einzelner Handel, der einen Gewinn (oder Verlust) viele Male größer als ein typischer Handel schrumpft. Ein Ausreißer kann unrealistische Ergebnisse durch Überfüllung des durchschnittlichen Handelsgewinns erzielen. Ein Ausreißer kann ein System deutlich mehr (oder weniger) rentabel machen, als es statistisch ist. Der Ausreißer kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermöglichen. Wenn der Erfolg des Trading-Systems im Backtesting von einem Outlier abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximum Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf den Worst-Case-Szenario für eine Handelsperiode. Es misst die größte Distanz oder Verlust, von einem früheren Equity Peak. Diese Metrik kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die durch ein System entstehen, zu messen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontengröße praktisch ist. Wenn der größte Geldbetrag, den ein Händler riskieren will, geringer ist als der maximale Drawdown, ist das Handelssystem nicht für den Händler geeignet. Es sollte ein anderes System mit einem kleineren maximalen Drawdown entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil sie eine Realitätsprüfung für Händler ist. Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar - wenn sie zehn Millionen Risiko könnte. Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit der Händler Risikobereitschaft und Trading-Konto Größe. (Weitere Informationen finden Sie unter Schützen Sie sich vor Marktverlust.) Die Performance-Berichte der Bottom Line-Strategie, ob sie auf historische oder live-Handelsergebnisse angewendet werden, können ein leistungsstarkes Instrument für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme sein. Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf die untere Zeile zu zahlen. Oder der gesamte Nettogewinn - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusätzliche Performance-Metriken bieten eine umfassendere Sicht auf eine Systemleistung. (Um mehr zu erfahren, check out Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.) Working Capital ist ein Maß für sowohl eine company039s Effizienz und ihre kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Messen der Trading-System-Performance Trading-Systeme bieten eine Möglichkeit, Devisenmarkt frei von Emotionen und Ablenkung Handel und kann leicht genutzt werden in diesen Tagen Durch verschiedene Back-Test-Plattformen wie die von MetaTrader und anderen Anbietern. MetaTrader hat auch eine große Gemeinschaft von Benutzern, die Sie um Hilfe bitten können und es gibt viele andere Systeme (genannt Expertenberater), die heruntergeladen und getestet werden können kostenlos. Sobald Sie ein System haben, ist es jedoch wichtig, in der Lage, es richtig zu analysieren, so dass Sie ihre Fähigkeit, zukünftige Gewinne zu beurteilen können. Die meisten dieser Kennzahlen können automatisch von Ihrer Handelsplattform berechnet werden. Schauen Sie sich die Equity-Kurve Die schnellste und einfachste Weg, um ein Trading-System zu messen ist, um Auge seine Equity-Kurve. Wenn die Aktienlinie unregelmäßig ist und wie ein felsiges Berggesicht aussieht, dann ist dies wahrscheinlich ein unberechenbares System. Das System kann eine beliebige Anzahl von Indikatoren verwenden, aber in Wirklichkeit können die Ergebnisse mehr oder weniger zufällig sein. Allerdings, wenn die Equity-Linie ist in der Nähe perfekt perfekt und steigt fast in einer geraden Linie, dann ist dieses System wahrscheinlich zu gut, um wahr zu sein. Werfen Sie einen genaueren Blick, um sicherzustellen, dass es nicht Kurve fit oder verweist auf zukünftige Daten. Und stellen Sie sicher, dass es nicht eine unhaltbare Position Dimensionierung Strategie wie Martingale verwenden. Die beste Eigenkapitalkurve sollte eine ziemlich glatte nach oben geneigte Linie sein, die über verschiedene Marktbedingungen arbeitet. CAR steht für zusammengefasste jährliche Rendite und wird in Prozent ausgeliefert. Es zeigt, wie viel das Portfolio pro Jahr zurückgibt. Ein hohes AUTO schaut zwar schön, aber es ist nicht immer die beste Metrik, zum der Systemleistung zu messen, da es nicht das Risiko überhaupt berücksichtigt. CARMDD ist somit eine bessere Metrik, um die Systemleistung zu messen, da sie das prozentuale jährliche Wachstum geteilt durch den maximalen Drawdown analysiert. (Maximum Drawdown bezieht sich auf den größten Peak-to-Peak-Rückgang des Portfolio-Eigenkapitals). Im Wesentlichen, je höher die CARMDD-Score, desto glatter die Equity-Kurve und desto besser das System. Profit-Faktor kann ein gutes Maß sein, da es den Gewinn der Gewinner durch den Verlust der Verlierer teilt. Sein eine schnelle Weise, die Wahrscheinlichkeiten Ihres Systems zu betrachten, das rentabel ist. Das Risiko-Rendite-Verhältnis kann gemessen werden, indem die Steigung der Eigenkapitallinie durch den Standardfehler der Eigenkapitallinie dividiert wird. Es ist eine wichtige Metrik, um die optimale Positionsbestimmung für ein System berechnen zu können. Sharpe ist eine populäre Metrik, die von William Sharpe im Jahr 1966 entwickelt wurde. Es beschreibt, wie viel Rückkehr erhalten Sie von der zusätzlichen Volatilität für die Durchführung eines Handels. Grundsätzlich gilt: Je höher das Sharpe-Verhältnis, desto besser das System. Allerdings hat Sharpe-Verhältnis unter Kritik für nicht erkennen, dass Volatilität nach oben ist mehr wünschenswert als Abwärts-Volatilität. K-Ratio ist eine weitere beliebte Maßnahme und untersucht die Konsistenz der Vermögenswerte im Laufe der Zeit. Es ist in der Regel eine gute Arbeit der Messung von Risiko versus return und beinhaltet eine lineare Regression auf der log-VAMI-Kurve.