Bollinger Bands Explained - Was sind Bollinger Bands Bollinger Bands Definition Der Bollinger Bands Indikator (benannt nach seinem Erfinder) zeigt die aktuellen Marktvolatilitätsänderungen, bestätigt die Richtung, warnt vor einer möglichen Fortsetzung oder Ausbruch des Trends, Konsolidierungsphasen und steigt Volatilität für Break-outs sowie Punkte lokalen Höhen und Tiefen. Verwendung von Bollinger-Bändern Der Indikator besteht aus den drei gleitenden Durchschnitten: Oberband - 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) plus doppelte Standard-Preisabweichung. Mittelband - 20 Tage SMA. Unterband - 20 Tage SMA abzüglich doppelter Standard-Preisabweichung. Der wachsende Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bande, während die Volatilität wächst, deutet auf einen Preis, der sich in einem Trend entwickelt, der mit der Richtung der Mittellinie korreliert. Im Gegensatz zu den oben genannten, zu Zeiten der Verringerung der Volatilität, wenn die Bänder schließen, sollten wir erwarten, dass der Preis sich seitwärts bewegen in einem Bereich. Der Preis, der sich außerhalb der Bänder bewegt, kann entweder die Trends Fortsetzung (wenn die Bänder auseinander laufen, wenn die Volatilität ansteigt) oder die Wende des Trends zeigen, wenn die Anfangsbewegung erschöpft ist. In jedem Fall muss jedes der Szenarien durch andere Indikatoren wie RSI bestätigt werden. ADX oder MACD. Jedenfalls kann die Preisüberfahrt der Mittellinie von unten oder oben als Signal zum Kauf oder Verkauf interpretiert werden. Bollinger Bands Trading-Strategie Bollinger Bands Trading-Strategie zielt darauf ab, von überverkauft oder überkauft Bedingungen auf dem Markt profitieren. Die Preise gelten als überbelastet auf der Oberseite, wenn sie das obere Band berühren (überkauft). Sie sind auf dem Nachteil überbelastet, wenn sie das untere Band berühren (überverkauft). Diese Strategie wird als sofortiges Signal zum Kauf oder Verkauf der Sicherheit verwendet. Die Verwendung von oberen und unteren Bändern als Preisziele wird als die einfachste Methode der Verwendung der Bollinger-Bands-Strategie bezeichnet. Wenn die Preise unter dem Durchschnitt liegen, wird das untere Band zum niedrigeren Kursziel. Wenn die Preise über dem gleichen Durchschnitt liegen, identifiziert das obere Band das obere Kursziel. In einem Bollinger-Band-Handelssystem wird ein Aufwärtstrend gezeigt, indem die Preise zwischen den oberen und mittleren Bändern schwanken. In solchen Fällen, wenn die Preise das Mittelband überschreiten, warnt dies vor einer Trendwende nach unten, was auf ein Verkaufssignal hinweist. In einem Abwärtstrend schwanken die Preise zwischen mittlerem und unterem Band, und der Preis, der über dem mittleren Band überschreitet, warnt vor einer Trendumkehr nach oben, was ein Kaufsignal anzeigt. Die obere Linie (TL) ist ML eine Abweichung (D) höher: TL ML (DStdDev) Die untere Linie (BL) ist die mittlere Linie (ML) ML eine Abweichung (D) niedriger. BL ML (DStdDev) N Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden SMA Simple Moving Average StdDev Standardabweichung. Wie benutzt man Bollinger Bands in der Handelsplattform Benutzungsindikatoren nach dem Herunterladen einer der Handelsplattformen, die von IFC Markets angeboten werden. IFCMARKETS. CORP 2006-2017 IFC Markets ist ein führender Makler auf den internationalen Finanzmärkten, der Online Forex Trading Services sowie zukünftige Index-, Aktien - und Rohstoff-CFDs anbietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 18 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in Übereinstimmung mit internationalen Standards der Vermittlung Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel im OTC-Markt umfasst erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. IFC Markets bietet keine Dienstleistungen für Einwohner USA und Japan. MetaStock Formeln Smoothed Bollinger b-Indikator (SVEBBb) Bollinger-Bänder sind von John Bollinger und werden in seinem Buch ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001) erwähnt. Die Bollinger-Bänder in der folgenden Abbildung bestehen aus einem Satz von drei Kurven, bezogen auf die Preisdaten. Das mittlere Band ist in der Regel ein einfacher 20-Bars gleitenden Durchschnitt, der als Basis für die oberen und unteren Bänder dient. Upper Band Middle Band 2 20-Perioden-Schlusskurse Standardabweichung Lower Band Middle Band - 2 20-Perioden-Schlusskurse Standardabweichung Die Verwendung der Standardabweichung gleitender Durchschnitt ist eine Methode zur Messung der Preisvolatilität. Bei den Trendkursen werden die Banden aufgrund der höheren Kursschwankungen breiter, während sie sich in den Konsolidierungsperioden aufgrund der kleineren Kursbewegungen, die näher am Mittel liegen, verengen werden. Diese Bandbreite wird für volatilitätsbasierte Handelschancen genutzt. B ist ein Maß dafür, wo der Preis in Beziehung zu den äußeren Bollinger-Bändern steht und daher stark mit der Volatilität zusammenhängt. B wird als Oszillator erzeugt, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu zeigen, wenn sich der Preis nahe oder über die oberen oder unteren Bollinger-Bänder bewegt. Dies ist die grundlegende b Formel: b (nahes ndash unteres Band) (oberes Band ndash unteres Band) Für die grundlegende b Formel multiplizieren wir das b Resultat mit 100, um einen Oszillator zu erhalten, der sich zwischen 0 und 100 bewegt (mit Überschreitungen): Einige anwenden Mathematik können wir die Formel mit dem folgenden Ergebnis für die grundlegende (MetaStock) Formel für einen Bollinger Bands b-Indikator mit Schlusskursen und einem einfachen gleitenden Durchschnitt vereinfachen: Wie Sie im obigen Indikator sehen können, führt er die meiste Zeit mit hohen Ergebnissen Ebenen, niedrige Werte, und schließlich Divergenzen vor dem Drehen Punkte im Preis. Leider ist es ein sehr choppy Oszillator. Finden Sie die wichtigeren Wendepunkte und versuchen, mit der b-Indikator Tag für Tag Handel ist keine leichte Aufgabe. Sonderangebot: quotCapturing Profit mit technischem Analysequot Mit Hilfe eines neu berechneten Schlusskurses, einem TEMA-Durchschnitt und der Null-Nachlauf-Technik können wir diesen Indikator mit klareren Wendepunkten erzeugen. Hierbei handelt es sich um die modifizierte SVEBBb-Formel: Periode: Input (Quotientenperiode: 1,100,18) TeAv: Input (quotTema average: quot, 1,30,8) afwh: Input (quotStandardabweichung high quot .1,5,1,6 ) Afwl: Input (quadratische Standardabweichung Low quot, .1,5,1,6) afwper: Eingang (Standardabweichungsperiode, 1.200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: (( (TMA & sub1 ;, TeAv) Diff: TMA & sub1; - TMA & sub2; ZlHA: TMA & sub1; Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), Zeitraum) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), Zeitraum, GEWICHTET)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), Periode)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (Percb, afwper) 50 Vergleichen Sie in der folgenden Abbildung die ursprüngliche BBb mit der geglätteten Version SVEBBb. Wir teilen diese Tabelle in zwei Teile. Der erste Teil endet am 9. März 2009. Im November gab es einen großen Preisrückgang und etwas Erholung. Der nächste Preis bewegt sich weiter nach unten. Was zeigt Ihnen der SVEBBb-Indikator in dieser Periode an? In der obigen Abbildung sehen Sie am Anfang einen großen Preissenkung und eine erste Reaktion bis Anfang Dezember in einer konvergenten Bewegung mit niedrigeren Tops im Preis und dem Indikator. Der Preis setzt nun die Abwärtsbewegung in einer Phase fort (1) und macht eine niedrigere Top-Preis, aber eine höhere Spitze in den Indikator Anfang Januar 2009. Dies ist eine inverse oder versteckte Divergenz in Richtung einer Fortsetzung der vorherigen Abwärtstrend. Und noch einmal geht der Kurs weiter nach unten, bis die Hälfte des Februar, wenn Sie wieder sehen können, die gleiche Situation mit Phase (2), mit niedrigeren Tops im Preis und höhere Tops in der Indikator. Eine weitere versteckte Divergenz erzählt Ihnen, dass der Preis wird die Abwärtsbewegung fortsetzen. Der Preis ist niedriger Boden, aber jetzt können Sie sehen, höhere Böden mit Phase (3) in der Indikator. Dies ist eine normale Divergenz, die Ihnen mitteilt, dass Sie einen Preisaufstieg erwarten sollten. Beachten Sie, dass der Preis mit dojirsquos im Candlestick-Chart endet und der Preis sich in engen Bollinger-Bändern bewegt, was auf eine geringe Volatilität für mehr als 3 Monate hindeutet. Natürlich können Sie hier mit einem sehr guten Risiko-Risiko-Verhältnis eine Position eröffnen, mit einem Kauf bei 2,53 und einem anfänglichen Schlusskurs bei 2,38. Ein idealer Eintrag für das Öffnen einer langen Position mit einem Risiko von nur 6. Letrsquos weiter mit der nächsten Figur, der zweite Teil der ursprünglichen Karte. Phase (3) brachte tatsächlich eine Trendwende und startete einen neuen Preisanstieg. Es gibt eine gute konvergente Aufwärtsbewegung bis Anfang Mai mit Phase (4), die eine negative Divergenz mit einer höheren Top im Preis aber eine untere Spitze im Indikator zeigt. Dies deutet auf eine Preisumkehr hin. Zeit, den mehr als 100 Gewinn zu nehmen Was folgt ist eine Korrektur zurück zur unteren Bollinger-Band. Das Ende dieser Korrektur zeigt mit Phase (5) eine positive Divergenz mit niedrigeren Böden im Preis und höheren Böden im Indikator. Das drängt den Preis wieder auf. Sie könnten für eine neue lange Position hier gehen. Die Tops in Preis und Indikator Anfang Juni, Endphase (6) mit einer negativen Divergenz, drücken Preis nach unten für eine größere Korrektur. Es sieht nun aus, wie das Ende dieser Korrektur mit einer neuen positiven Divergenz in der Phase (7) erreicht wird. Durchsuchen der InternetBollinger-Bandbreite Bollinger-Bandbreite Einleitung Bollinger-Bandbreite ist ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet wird. In seinem Buch Bollinger auf Bollinger Bands verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einen von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. Bandbreite misst die prozentuale Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Die Bandbreite sinkt, wenn die Bollinger-Bänder enger werden und die Bollinger-Bänder größer werden. Da die Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basieren, spiegelt die fallende Bandbreite die abnehmende Volatilität und die steigende Bandbreite die steigende Volatilität wider. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von Bandbreite ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Dies zeigt die absolute Differenz. Diese Differenz wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den Bandwidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die Grafik oben zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger-Bändern, Bandbreite und Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung (Volatilität) verfolgt. Beide steigen und fallen zusammen. Das folgende Bild zeigt eine Tabelle mit Berechnungsbeispiel. Definieren Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. Bandbreitenwerte sollten im Verhältnis zu früheren Bandbreitenwerten über einen Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, eine gute Rückblickperiode zu erhalten, um Bandbreite für eine bestimmte ETF, einen Index oder einen Vorrat zu definieren. Beispielsweise zeigt ein Diagramm von acht bis zwölf Monaten Bandbreitenhöhen und - löhnen über einen signifikanten Zeitraum an. Bandbreite wird als eng betrachtet, da sie sich den Tiefen dieses Bereichs nähert und breit ist, wenn sie sich dem oberen Ende nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere Bandbreitenwerte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Beispielsweise repräsentiert der Dienstprogramme-SPDR (XLU) Dienstleistungsbestände, die eine relativ geringe Flüchtigkeit aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) stellt Technologie-Aktien mit relativ hohen Volatilitäten dar. Wegen der geringeren Volatilität hat XLU konstant niedrigere Bandwidth-Werte als XLK. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der XLU-Bandbreite liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt der XLK-Bandbreite über 7. Signal: Die Squeeze-Bollinger-Bandbreite ist am besten für die Identifizierung von The Squeeze bekannt. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau sinkt, was durch die verengten Banden belegt wird. Die oberen und unteren Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmaler als der Preis flacht oder bewegt sich in einem relativ engen Bereich. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden mit hoher Volatilität gefolgt sind. Die relativ schmalere Bandbreite (a. k.a. the Squeeze) kann einen signifikanten Vor - oder Rückgang voraussehen. Nach einem Squeeze, ein Preissprung und nachfolgende Bandpause signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung. Ein neuer Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und anschließendem Break über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Diagramm 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach einem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni als Bollinger-Bänder. BandWidth tauchte unter 10 auf, um das Squeeze-Spiel auf Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 bezieht. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn dieses Niveau scheint hoch, es ist eigentlich ziemlich niedrig für ALK. Mit dem Bestand um 15-16, BandWidth war weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem oberen Band brach die Aktie aus, um einen verlängerten Vorschub auszulösen. Abbildung 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, die aufgrund des historischen Bereichs relativ niedrig gehalten wird. Der Bandwidth-Indikator wies die Händler darauf hin, dass sie Mitte August für einen Zug bereit sein sollten. Die Aktie mit einem Anstieg über dem oberen Band verpflichtet und setzte sich weiter im September. Der Vormarsch kam Ende September und BandWidth verkleinerte sich wieder im Oktober. Beachten Sie, dass die Bandbreite im August unter die Tiefstwerte sank und dann abgeflacht wurde. Der anschliessende Bruch unterhalb der unteren Bollinger-Band löste Ende Oktober ein Baisse-Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Diagramme oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind in der Regel höher an der wöchentlichen Zeit als eine tägliche Zeitrahmen. Dies ist sinnvoll, weil größere Kursbewegungen über längere Zeiträume zu erwarten sind. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Laufe des Jahres 2006 und 2007 konsolidierte. Da sich die Konsolidierung verringerte und ein Dreieck bildete, gingen Bollinger Bands zusammen, und BandWidth sank im Januar 2007 auf unter 10. Beachten Sie, dass die Bandbreite bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth stieg auch, wie die Preise stark in eine Richtung verschoben und Bollinger Bands verbreitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es gab einen Umzug in die obere Band im Mai, aber keine Pause für ein Signal. Stattdessen brach HON im Juni 2007 unterhalb des unteren Bandes, um ein Baisse-Signal auszulösen. Schlussfolgerungen Mit dem Bandwidth-Indikator kann die Bollinger Band Squeeze identifiziert werden. Dies warnt Chartisten, um eine Bewegung vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der nachfolgenden Bandpause. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und Pause unter dem unteren Band ist bearish. Seien Sie vorsichtig für Kopf-Fälschungen though. Manchmal ist die erste Pause nicht halten, da die Preise umgekehrt umgekehrt. Starke Pausen halten und selten zurückblicken. Ein Aufbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback sollte als Warnung dienen. Bandbreite und SharpCharts Bollinger Bandbreite finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. Bandbreite kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für BandWidth zu sehen. Bandbreite und MarketCarpets Normalisierte Bollinger-Bandbreite wird im Market-Teppich angezeigt und dies ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP-Sektor MarketCarpet als Beispiel, wählen Sie Bollinger Bandbreite und klicken Sie dann auf das Deltasymbol (kleines Dreieck), um absolute Ebenen anzuzeigen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt Prozentsatzänderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Kästchen zeigen Lager mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Lager mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Aktien mit der engsten Bandbreite finden Sie unten rechts auf dem Marktteppich (unten 5). Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren tauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift (z. B. Technologie) klicken. Mit neun Sektoren und den Bottom 5-Aktien, die für jeden Sektor aufgeführt sind, können Anwender schnell 45 Aktien mit relativ geringer Bandbreite anzeigen.
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